模型亏损诊断 · 逐事件审查 待盘面校验

只收实盘账户 7/1 起已平仓单。事件 = 同方向、开仓距事件首仓 ≤60 分钟的仓位（不论币），事件值取各仓均值。R = (出场 − 进场) ÷ (进场 − 初始止损)，按腿数量加权，不含手续费。 实盘 MFE_R = 持仓期最远浮盈 ÷ 止损距离，每分钟采样且平仓即停记，偏低。「拿掉止盈」= 同入场价、同初始止损、不设止盈，15m K 线从开仓后下一根走 120 小时，同根既碰止损又碰目标算止损先到； E(k) = 固定止盈 kR 的反事实结局，不含保本 / 移损 / PM，只作 k 之间比较，不与实盘 R 比。H2b 只给「拿掉止盈后在止损前走到过 2R」的仓位分类：实盘在反事实到 2R 之前就平了，按平仓原因与实盘 R 分档（−0.8 / +0.3）。 冻结样本 = 预注册第二步当时可算的 102 个事件；之后新平仓的事件在「非冻结」里，不进判据。时间为北京时间。

已判结论（冻结样本）：第一步「一直没赚到」· 第二步「试错变贵」方向证据 · H2「止盈 3R 对 2R」分不开 · H2b「止盈前出场截断」成立，主因保本 / 近保本——不能据此说保本净亏（保本救下的单不在样本里），且 10/31 起保本已关。